@article{Silva_Machado_2022, title={Desempenho e volatilidade do Bitcoin entre os anos de 2017 a 2019 mediante Value at Risk}, volume={3}, url={https://revista.ipecege.org.br/quaestum/article/view/612}, DOI={10.22167/2675-441X-20220612}, abstractNote={<p> <span class="fontstyle0">A pesquisa em questão buscou abordar o desempenho e volatilidade do Bitcoin, através de seus riscos e retornos perante o mercado financeiro. Foram considerados os anos de 2017 a 2019, os quais foram importantes para o crescimento e evolução do título. A análise dos dados foi feita através do método Value at Risk (VaR) paramétrico e histórico, que aborda a perda máxima potencial para um ativo, com o uso do preço </span><span class="fontstyle2">versus </span><span class="fontstyle0">o retorno, observando-se o desemprenho diário do título digital e levando-se em consideração os fatores que influenciaram para que o ativo fosse considerado de alta volatilidade e crescente evolução no mercado financeiro. Os resultados indicaram que, além de ser um ativo crescente, o Bitcoin ainda oferece diversos riscos ao investidor, como sua alta volatilidade, incertezas que rondam o uso de sua tecnologia, o blockchain como sistema de pagamentos, além do não respaldo governamental. Esses e outros pontos abordados na pesquisa ainda influenciam o poder de decisão do investidor, se está disposto a correr esses riscos e se aprofundar ainda mais no conhecimento desse título que veio para revolucionar os meios de pagamentos.</span> </p>}, journal={Quaestum}, author={Silva, Heloise Soares da and Machado, João Victor}, year={2022}, month={maio}, pages={1–8} }